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Beschreibung
Das Risikomanagement und insbesondere die Risikobemessung im Handelsbereich der Banken haben in letzter Zeit in Wissenschaft und Praxis verstärkte Aufmerksamkeit erfahren. Zentrale Risikogebiete im Bankgeschäft sind das Zins-, Währungs-, Aktienkurs- und Ausfallrisiko.
Olaf Schween analysiert bekannte Risikomeßinstrumente des Zinsänderungsrisikos im kommerziellen Bankgeschäft. Der Autor weist nach, daß das Elastizitätskonzept modernen, Value at Risk-orientierten Risikoquantifizierungsansätzen nicht genügt, und entwickelt einen eigenen Vorschlag zur Risikoquantifizierung auf Value at Risk-Basis. Damit findet ein für Marktrisiken verbreitetes Instrumentarium Anwendung auf Risiken im Commercial Banking.
Eine Value at Risk-basierte Analyse für das Bilanzstrukturmanagement
Details
| Verlag | Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler |
| Ersterscheinung | 29. Oktober 1998 |
| Maße | 22.9 cm x 15.2 cm |
| Gewicht | 477 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9783409146814 |
| Auflage | 1998 |
| Seiten | 303 |
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