Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten

Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten

von Andreas Ott
Taschenbuch - 9783835006874
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Beschreibung

Andreas Ott entwickelt ein Konzept für die Bewertung von Derivaten bei unvollständigen und unvollkommenen Finanzmärkten unter Verwendung der wachstumsorientierten Portfolioplanung. Hierbei werden die Präferenzen anhand von Wachstumsvorgaben modelliert, eine Nutzenfunktion ist nicht erforderlich. Analog zur nutzenbasierten Bewertung wird ein wachstumsorientierter Zustandspreisvektor (bzw. ein Martingalmaß) bestimmt. Zudem können wachstumsorientierte Reservationspreise und Hedgingstrategien für eine fest vorgegebene Anzahl eines Derivats hergeleitet werden.

Details

Verlag Deutscher Universitätsverlag
Ersterscheinung Januar 2007
Maße 210 mm x 148 mm x 12 mm
Gewicht 296 Gramm
Format Taschenbuch
ISBN-13 9783835006874
Auflage 2007
Seiten 200

Schlagwörter