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Beschreibung
Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), Stöckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.
Details
| Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
| Ersterscheinung | 29. August 2024 |
| Maße | 21 cm x 14.8 cm |
| Gewicht | 231 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9783658459192 |
| Seiten | 143 |
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