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Value-at-Risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode

Value-at-Risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode

von Arne Jockusch

Softcover - 9783631389751

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Beschreibung

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Ein Vergleich vereinfachender Verfahren und Konzepte zur Einbeziehung impliziter Volatilitäten

Details

Verlag	Peter Lang
Ersterscheinung	12. Februar 2002
Maße	21 cm x 14.8 cm x 1.5 cm
Gewicht	351 Gramm
Format	Softcover
ISBN-13	9783631389751
Auflage	1. Auflage
Seiten	268

Schlagwörter

Bank - Bankgeschäft, Bankwesen, Budget - Budgetierung, Führung / Mitarbeiterführung, Makroökonomie, Management: Budget und Finanzen, Mitarbeiterführung, Rechnungswesen, Versicherung - Versicherungskaufmann, Versicherung und Versicherungsmathematik, Wirtschaft / Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsmathematik und -informatik - IT-Management, Wirtschaftsrechnen, Ökonomik / Makroökonomik