Uprawlenie portfelem cennyh bumag na osnowe stohasticheskih modelej

Suschestwuüschee mnogoobrazie cennyh bumag i ih proizwodnyh pozwolqet skombinirowat' ih w portfele s cel'ü polucheniq zhelaemogo finansowogo äffekta, no adaptirowannyh matematicheskih modelej, sposobnyh ohwatit' podobnye kombinacii, ochen' malo. Jeto delaet aktual'noj zadachu razwitiq optimizacionnogo portfel'nogo modelirowaniq primenitel'no k kombinatornomu podboru finansowyh aktiwow. Poätomu cel'ü dannogo issledowaniq qwlqetsq razrabotka i primenenie metodow, modelej i metodik uprawleniq portfelem cennyh bumag inwestora s pozicij maximizacii dohoda i ogranicheniq razmera poter' w uslowiqh stohasticheskoj neopredelennosti dinamiki rynochnoj situacii. V rabote wyqwleny naibolee perspektiwnye metody wybora optimal'noj struktury finansowyh inwesticij w cennye bumagi; razrabotan komplex stohasticheskih modelej optimizacii portfelq cennyh bumag, pozwolqüschih differencirowat' metody izmereniq i ogranicheniq riska w zawisimosti ot dliny gorizonta inwestirowaniq; razrabotana metodika optimizacii portfelq s proizwodnymi cennymi bumagami, sochetaüschaq w sebe differencirowannyj podhod k izmereniü riska s wozmozhnost'ü ucheta osobennostej cenoobrazowaniq kazhdogo portfel'nogo aktiwa.