Umfassende Sensitivitätsanalyse von Risiken für Unternehmen

Dieses praktische Buch stellt die Sensitivitätsanalyse in der Risikobewertung und im Risikomanagement für erfahrene Risikomanager, Risikoanalytiker, Finanzrisikomanager und Studenten des entsprechenden Fachgebiets vor. Das Buch bietet stochastische Modelle: zur Optimierung des Projektportfolios unter Berücksichtigung der Kapitalbudgetierung der Projekte mit Finanzberichten im Portfoliomanagement; zur Schätzung der Kosten eines neuen Projekts im Projektmanagement; zur allgemeinen Bewertung der Kosten unter Berücksichtigung mehrerer möglicher Ereignisse während des Jahres im Finanzrisikomanagement; zur Vorhersage der Kosten für das kommende Jahr unter Verwendung historischer Daten für sieben Jahre in der Bergbauindustrie; zur Prognose der Produktions- und Wirtschaftsgrundlagen in der Erdölindustrie; zur Vorhersage von Ereignissen und des damit verbundenen Betriebsrisikos in der Fertigung. Die Sensitivitätsanalyse sieht wesentliche Verbesserungen vor. Abschließend erklärte Bernstein: "Das Risiko wird immer vorhanden sein, deshalb müssen wir viele interessante Instrumente erforschen, die uns helfen können, Risiken zu kontrollieren, deren Eingehen wir nicht vermeiden können" (Bernstein und Damodaran 1998). Die in diesem Buch vorgestellte Methode ist ein solches Instrument.