Um Modelo de Risco controlado por Resseguro

Resultados teóricos e numéricos referentes a um Modelo de Risco com Taxa de Juros e Resseguro Proporcional, baseados no artigo "Inequalities for the ruin probability in a controlled discrete-time risk process" de Rosário Romera e Maikol Diasparra, são apresentados. Equações recursivas e integrais para a Probabilidade de Ruína são obtidas bem como cotas superiores para a mesma por diferentes abordagens, a saber, pela clássica desigualdade de Lundberg, pela abordagem Indutiva e pela abordagem Martingale. Técnicas de estimação de densidade (não-paramétricas) são utilizadas para a obtenção das cotas para a Probabilidade de Ruína e os algoritmos utilizados na simulação são apresentados.