Trading della volatilità sul mercato azionario russo

Questo libro offre un metodo di trading della volatilità utilizzando futures e opzioni, basato sulla tendenza della volatilità a tornare al suo valore medio. Sono stati mostrati i modelli che sono intrinseci alla volatilità in tutti i mercati in generale. Queste proprietà della volatilità sono state poi testate sul mercato azionario russo. È stata anche spiegata l'idea del trading della volatilità. È stato mostrato come comporre un portafoglio che genererà profitti o perdite a causa dell'alta/bassa volatilità dell'attività sottostante. Sono state sviluppate due strategie di trading. In uno il trader ha determinato il livello di volatilità atteso e si è attenuto ad esso durante l'intero periodo di trading. Nell'altro trader ha ottenuto segnali sulla base di incroci di diversi valori di volatilità delle medie mobili nel tempo. Questo lavoro ha dimostrato le possibilità di profitto che possono essere utilizzate non solo dagli investitori istituzionali ma anche da quelli privati.