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Softcover - 9783642060304
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Beschreibung
This book presents a rigorous mathematical treatment of the theory of pricing and hedging of derivative securities by the principle of "no arbitrage". The first part presents a relatively elementary introduction, restricting itself to the case of finite probability spaces. The second part consists of an updated edition of seven original research papers by the authors, which analyzes the topic in the general framework of semi-martingale theory.
Details
| Verlag | Springer Berlin |
| Ersterscheinung | 16. Dezember 2005 |
| Maße | 23.5 cm x 15.5 cm |
| Gewicht | 752 Gramm |
| Format | Hardcover |
| ISBN-13 | 9783540219927 |
| Seiten | 371 |
Schlagwörter
Angewandte Mathematik, Financial Economics, Finanzenwesen und Finanzindustrie, Functional Analysis, Funktionalanalysis und Abwandlungen, Mathematics in Business - Economics and Finance, Operator Theory, Probability Theory, Stochastik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Wirtschaftswissenschaft - Finanzen - Betriebswirtschaft und Management
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