Stohasticheskie modeli procentnyh stawok

Zadachi sowremennoj finansowoj äkonomiki trebuütispol'zowaniq matematicheskih metodow pri opisaniiprocessow izmeneniq rynochnyh pokazatelej iformirowaniq optimal'noj deqtel'nosti uchastnikowfinansowogo rynka. Kniga poswqschena izucheniü wazhnogoklassa stohasticheskih processow s neprerywnymwremenem ¿ diffuzionnyh processow i ih primeneniü dlqopisaniq i analiza dinamicheskih modelej finansowojäkonomiki. V nashe wremq bol'shinstwo izwestnyhmatematicheskih modelej izmeneniq pokazatelejfinansowogo rynka ispol'zuet imenno apparatdiffuzionnyh processow. Jeto otnositsq k procentnymstawkam razlichnogo roda, cenam riskowyh aktiwow iobmennym kursam walüt. Osnownoe wnimanie udelqetsqwremennym strukturam procentnyh stawok dohodnosticennyh bumag i ih wzaimootnosheniü s forwardnymiprocentnymi stawkami. Dlq specialistow, zanimaüschihsqstohasticheskim finansowym analizom, aspirantow,magistrow i studentow starshih kursow matematicheskih iäkonomicheskih special'nostej uniwersitetow,äkonomicheskih i tehnicheskih wuzow, a takzhespecialistow, rabotaüschih w oblasti finansow.