Statisticheskij analiz wremennyh rqdow - modeli kointegracii i VJeKM

Tema raboty otnositsq k oblasti mnogomernoj statistiki, a imenno k äkonometricheskomu analizu wremennyh rqdow s nestacionarnymi dannymi. Mnogomernyj analiz s ispol'zowaniem wektornyh sistem awtoregressii (VAR), modelirowanie integrirowannyh processow, kointegraciq i wektornaq model' korrekcii oshibok (VECM) qwlqütsq central'nymi temami knigi. Jekonometricheskij analiz wremennyh rqdow poluchil glubokoe razwitie, osobenno w oblasti analiza nestacionarnyh dannyh. Cel' ätoj knigi - predostawit' studentam, uchenym i specialistam, kotorye rabotaüt ili zanimaütsq issledowaniqmi w oblasti äkonometricheskogo analiza wremennyh rqdow, uchebnik, w kotorom ätot predmet rassmatriwaetsq w prostoj i prikladnoj forme. Predpolagaetsq, chto chtenie i konsul'tacii po dannoj rabote ne potrebuüt ot chitatelq glubokih znanij. Struktura knigi sostoit iz dwuh komponentow: izlozhenie koncepcij i primenenie k konkretnomu sluchaü. V ätom prostranstwe podrobno rassmatriwaetsq ispol'zowanie razlichnyh programm statisticheskoj obrabotki, kak s otkrytym ishodnym kodom, takih kak GRETL, tak i kommercheskoj programmy EVIEWS, ochen' populqrnoj sredi akademicheskogo i nauchnogo soobschestwa.