Sowershenstwo finansowogo modelirowaniq

Sowershenstwo finansowogo modelirowaniq: Innowacionnye podhody k prognozirowaniü akcij (Third Edition) predlagaet wsestoronnee i uglublennoe izuchenie razlichnyh weroqtnostnyh modelej, ispol'zuemyh dlq prognozirowaniq cen na akcii. Kniga nachinaetsq s uglublennogo analiza dannyh wremennyh rqdow, ohwatywaüschego takie wazhnye temy, kak stacionarnost', analiz trendow i sezonnosti, a takzhe razlozhenie wremennyh rqdow. Zatem rassmatriwaütsq modeli awtoregressii (AR), modeli skol'zqschego srednego (MA) i ih kombinacii, wklüchaq modeli ARMA i ARIMA. Kazhdaq glawa soderzhit podrobnye ob#qsneniq wybora modeli, ocenki parametrow, diagnostiki i walidacii, a takzhe prakticheskie prilozheniq dlq finansowogo prognozirowaniq. V knige takzhe rassmatriwaütsq modeli prostranstwa sostoqnij i fil'tr Kalmana, predlagaq ponimanie ih realizacii i primeneniq w prognozirowanii cen na akcii. Skrytye markowskie modeli (HMM), bajesowskie modeli i stohasticheskie processy takzhe podrobno rassmatriwaütsq s akcentom na ih matematicheskie formulirowki, metody ocenki parametrow i real'nye prilozheniq. Po wsej knige priwodqtsq prakticheskie primery, illüstriruüschie äffektiwnost' ätih modelej w finansowom analize.