Sistemy rannego preduprezhdeniq bankowskih krizisow

Cel' nastoqschego issledowaniq - predlozhit' sistemu rannego preduprezhdeniq bankowskih krizisow w Ewrozone. Dlq ätogo ispol'zuütsq dannye iz bazy makroprudencial'nyh dannyh Ewropejskogo central'nogo banka (ECB). V perwoj chasti issledowaniq rassmatriwaütsq osnownye wehi literatury, swqzannoj s modelqmi rannego preduprezhdeniq bankowskih krizisow, s akcentom na naibolee wazhnye issledowaniq i metody. Krome togo, zadaütsq ramki ämpiricheskogo analiza. Vo wtoroj chasti my perehodim k primeneniü naibolee rasprostranennogo i populqrnogo metoda, ispol'zuemogo w literature po sistemam rannego preduprezhdeniq, - binarnoj mnogomernoj logisticheskoj regressii. Zawershaet ätu chast' seriq testow na robastnost' i prowerku nashej modeli wne wyborki. V tret'ej chasti my primenqem bolee slozhnyj metod logita, mul'tinomial'nuü logiticheskuü model', na nashej ishodnoj wyborke dannyh, ispol'zuq te zhe ob#qsnqüschie peremennye, no uchitywaq otdel'no krizisnye nablüdeniq; period, kotoryj harakterizuetsq i analiziruetsq kak "period prodolzhitel'nosti krizisa" i dlitsq do wozwrascheniq spokojnyh periodow. Bol'shinstwo testow na ustojchiwost', prowedennyh w predyduschej chasti, powtorqütsq i zdes'.