Risque de crédit: exigences prudentielles

D¿après les promoteurs du nouveau dispositif prudentiel1, les exigences d¿adéquation auront des conséquences positives en Europe. Sur le plan macro-économique, il en résultera une augmentation du PIB de l¿UE de 0,07%. Au niveau des institutions de crédit, la directive conduira à une diminution des exigences de capital de quelque 5%, soit environ 90 milliards d¿euros qui se traduiront par une augmentation annuelle de leurs profits de 10 à 12 milliards d¿euros. La généralisation de ces normes dans l¿Union, n¿entraînera ni inconvénients particuliers pour les petites institutions de crédit, ni handicap de compétitivité pour l¿ensemble des établissements financiers européens. Certes, en appliquant les formules de l¿approche IRB pour un portefeuille bancaire nous avons pu calculer le montant du capital réglementaire pour les différents niveaux de LGD et de maturité. Nous avons constaté que le capital requis augmente avec la PD et que la variation de LGD et M influx sur celui si, ce qui montre la sensibilité de ce modèle qui donne des résultats plus réelle que l¿approche standard.