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Beschreibung
Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind, genügend Risikokapital zu hinterlegen, um die Gefahr der Insolvenz möglichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er Methoden aus verschiedenen mathematischen Gebieten, so z.B. der Optimierung und der Stochastik, ein.
Mathematische Fundierung und Analyse
Details
| Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
| Ersterscheinung | 07. Dezember 2017 |
| Maße | 21 cm x 14.8 cm |
| Gewicht | 241 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9783658203757 |
| Auflage | 1. Aufl. 2018 |
| Seiten | 172 |
Schlagwörter
Actuarial Mathematics, Angewandte Mathematik, Mathematics in Business - Economics and Finance, Statistics in Business - Management - Economics - Finance - Insurance, Versicherung und Versicherungsmathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Wirtschaftswissenschaft - Finanzen - Betriebswirtschaft und Management
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