Random-Effect-Modelle in der Kreditrisikomessung

Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Vor dem Hintergrund komplexerer Kreditmärkte und Basel II rückt die Mode­l­lierung und Bewertung des Kreditrisikos in den Mittelpunkt des Interesses der Bank- und Finanzwirtschaft und der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung. Im Rahmen der von Banken und Finanzinstituten zur Bestimmung des Kredit­risikos verwendeten Methodik des Credit-Scorings spielen spezielle Regres­sions­modelle eine nicht unbedeutende Rolle. Die Prognose bzw. die Model­lierung des Kreditrisikos über einen Zusammenhang zwischen dem Ausfall eines Kreditnehmers und zugrundeliegenden Risikofaktoren ist hierbei der zentrale Ansatz. Diese Arbeit beschäftigt sich mit Regressionsmodellen und speziell mit Random-Effect-Modellen zur Prognose bzw. Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeit unter Berücksichtigung von abhängigen Ausfällen im Kontext der Kreditrisikomessung und Basel II.