PROGNOZIROVANIE CEN NA AKCII S ISPOL'ZOVANIEM VREMENNYH RYaDOV

V knige byli priwedeny model' ARIMA i model' EXPONENTIAL SMOOTHING dlq prognozirowaniq cen na akcii. Kazhdyj algoritm opredelqet nabor dannyh po akciqm wseh pqti institutow w sootwetstwii s ocenkami ätih dwuh modelej. Rezul'taty testirowaniq modeli ARIMA pokazali, chto ona mozhet nadezhno prognozirowat' ceny akcij w kratkosrochnoj perspektiwe. Jeto mozhet priwesti k prinqtiü wygodnyh inwesticionnyh reshenij dlq spekulqntow na fondowom rynke. Na osnowanii poluchennyh rezul'tatow model' ARIMA mozhet byt' gotowa konkurirowat' s drugimi modelqmi kratkosrochnogo prognozirowaniq. Pri ispol'zowanii äxponencial'nogo sglazhiwaniq mozhno ispol'zowat' shirokij diapazon znachenij chastoty. Podhod äxponencial'nogo sglazhiwaniq byl wybran dlq odnogo wremennogo rqda, kotoryj sledowal opredelennoj zakonomernosti w plane wybora porqdka. Suschestwuet mnozhestwo izwestnyh metodow postroeniq wremennyh rqdow w ARIMA. Raschetnyj uchastok ARIMA okazalsq kritichnym, obespechiw prakticheski prqmuü liniü.