Produktbezogene Lösungsansätze für Versicherer im Rahmen von Solvency II

Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,2, Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, früher: Berufsakademie Mannheim, Sprache: Deutsch, Abstract: Folge von Solvency II wird sein, dass Versicherungen ihre Produkt- und Kapitalanlagestrategie ändern. Dies beruht darauf, dass die Solvenzquote eines Versicherers vom Kapitalanlagerisiko dominiert wird, welches vor allem von Zinsänderungen und der Aktienquote abhängt. Einige Versicherer werden sich auf risikoärmere Assets kon-zentrieren müssen, während kapitalstarke Gesellschaften die Ertragsoptimierung in den Mittelpunkt stellen. Mit Hilfe von Investmentbanken haben Versicherer die Möglichkeit, ihre Risiken zu steuern und so eine ausreichende Solvenz vorzuhalten. Die risikoorientierte Steuerung und regelmäßige Anpassung der Kapitalanlagestrategie eröffnet Investmentbanken neues Geschäftspotenzial. Durch die Bereitstellung eines regelungskonformen und einheitlichen Produktportfolios lassen sich neue Erträge generieren und Cross-Selling durchführen.

Ziel der vorliegenden Arbeit ¿Produktbezogene Lösungsansätze für Versicherer im Rahmen von Solvency II¿ ist, Vorschläge zu erarbeiten, wie Bankprodukte Versicherungen eine Verbesserung ihrer Solvenz ermöglichen. Nachdem zu Beginn eine Hinführung zum Thema erfolgte, wird in Kapitel zwei das Projekt ¿Solvency II¿ vorgestellt und der aktuelle Entwicklungsstand erläutert. Der darauf folgende Abschnitt erläutert die aktuelle Version des europäischen Standardmodells. Anschließend werden Instrumente vorgestellt, um mit diesem Wissen und unter Zuhilfenahme des Standardmodells Aussagen zu ihren künftigen Auswirkungen auf die Solvenz zu treffen. Abschließend folgen Empfehlungen für Versicherer, die sich aus den vorangehenden Ausführungen ergeben. Daraus werden Vorschläge für ein zukünftiges Vorgehen von Banken abgeleitet.