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Beschreibung
La modélisation du taux d''intérêt a été introduite par Oldrich Vasicek en 1977 avec le développement du modèle de Vasicek. À partir de ce modèle, les formules de prix de produits dérivés de taux d''intérêt ont été obtenues dont les plus connus sont les obligations à coupon zéro et les options européennes. Or, peu a été fait dans le cadre de la variance de ces mêmes produits dérivés de taux d''intérêt: le but est d''explorer ce domaine. Nous développerons ainsi les formules de variance d''obligation à coupon zéro, d''option européenne et de contrat à terme standardisé tout en calculant le prix théorique correspondant.
Details
| Verlag | Éditions universitaires européennes |
| Ersterscheinung | 19. August 2010 |
| Maße | 22 cm x 15 cm x 0.9 cm |
| Gewicht | 203 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9786131528118 |
| Seiten | 124 |
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