PREVISÃO DO PREÇO DAS ACÇÕES UTILIZANDO SÉRIES CRONOLÓGICAS

O modelo ARIMA e o modelo EXPONENTIAL SMOOTHING para a previsão do preço das acções foram apresentados neste livro. Cada algoritmo identifica o conjunto de dados de acções das cinco instituições, de acordo com as avaliações destes dois modelos. Os resultados do teste do modelo ARIMA mostraram que este pode prever com fiabilidade os preços das acções a curto prazo. Isto pode levar a decisões de investimento benéficas para os especuladores do mercado de acções. Com base nos resultados obtidos, o modelo ARIMA pode estar pronto para competir com outros modelos de previsão a curto prazo. É possível utilizar uma vasta gama de valores de frequência utilizando a suavização exponencial. A abordagem de suavização exponencial foi escolhida para uma única série temporal que seguia um padrão em termos de seleção de ordem. Existem muitas técnicas de séries cronológicas bem conhecidas no ARIMA. A secção de desenho do ARIMA foi crítica, fornecendo uma linha quase reta.