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Beschreibung
Neste livro, apresentamos as quatro medidas de risco sistémico desenvolvidas na literatura financeira. Estas medidas são a perda marginal esperada (Marginal Expected Shortfall: MES) e a perda sistémica esperada (Systemic Expected Shortfall: SES), a medida do risco sistémico (SRISK) e o Delta Conditional Value-at-Risk (¿CoVaR). A partir do desenvolvimento teórico destes modelos, apresentámos uma síntese das características específicas de cada medida. Esta síntese permitiu-nos desenvolver um quadro comum para medir o risco sistémico. Mostrámos teoricamente que a maior parte da variabilidade destas três medidas sistémicas pode ser obtida através da medição do risco de mercado e das características da empresa.
Details
| Verlag | Edições Nosso Conhecimento |
| Ersterscheinung | 22. August 2023 |
| Maße | 22 cm x 15 cm x 0.4 cm |
| Gewicht | 96 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9786206365747 |
| Seiten | 52 |
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