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Beschreibung
Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt.
Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Nach der positiven Resonanz auf die 1. Auflage wurde der Text durchgesehen und weiter verbessert.
Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Nach der positiven Resonanz auf die 1. Auflage wurde der Text durchgesehen und weiter verbessert.
Moderne Methoden der Finanzmathematik
Details
| Verlag | Vieweg & Teubner |
| Ersterscheinung | 29. Oktober 2001 |
| Maße | 21 cm x 14.8 cm |
| Gewicht | 406 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9783528169824 |
| Auflage | 2., verb. Auflage 2001 |
| Seiten | 294 |
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