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Beschreibung
Die vorliegende elfte Auflage wurde umfangreich überarbeitet und beinhaltet u.a. den Wegfall des LIBOR. Die Overnight-Zinssätze, die den LIBOR ersetzen werden, kommen ausführlich mit Beispielen zur Geltung. Das
Kapitel über Wiener-Prozesse deckt nun auch die fraktionale Brownsche Bewegung ab. Rough Volatility Modelle, die über die letzten Jahre ihre Eignung beim Kalibrieren an Volatilitätsoberflächen gezeigt haben, wurden zu den bisher betrachteten Modellen hinzugefügt. Bei der Bewertung und dem Hedging von Derivaten wird zunehmend Maschinelles Lernen eingesetzt. Natürlich werden auch Änderungen im regulatorischen Umfeld (z.B. Basel IV) wieder behandelt.
Details
| Verlag | Pearson Studium ein Imprint von Pearson Benelux B.V. |
| Ersterscheinung | 01. Juli 2022 |
| Maße | 24.5 cm x 18.5 cm x 5.5 cm |
| Gewicht | 1868 Gramm |
| Format | Hardcover |
| ISBN-13 | 9783868944310 |
| Auflage | 11., aktualisierte Auflage |
| Seiten | 1040 |
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