Opcionnoe hedzhirowanie

Monografiq poswqschena razrabotke modelej opcionnogo hedzhirowaniq s uchetom otnosheniq inwestora k risku. Reshaütsq zadachi optimal'nogo uprawleniq samofinansiruemym portfelem, sostawlennym iz proizwodnogo finansowogo instrumenta w korotkoj pozicii i hedzhiruüschego portfelq, w diskretnom i neprerywnom wremeni: w kachestwe kriteriq optimal'nosti wystupaüt matematicheskoe ozhidanie konechnogo kapitala sformirowannogo portfelq (w perwoj postanowke) i matematicheskoe ozhidanie poleznosti konechnogo kapitala (wo wtoroj). Postroeny optimal'nye strategii opcionnogo hedzhirowaniq. Jexperimenty, prowedennye na osnowanii dannyh o torgah f'üchersnymi opcionami na Fondowoj birzhe «Rossijskaq torgowaq sistema», pokazali bol'shuü äffektiwnost' opcionnogo hedzhirowaniq, uchitywaüschego otnoshenie inwestora k risku, po srawneniü s tradicionnym hedzhirowaniem. Dlq specialistow po finansowoj matematike, uchastnikow fondowogo rynka, nauchnyh rabotnikow i aspirantow.