Nowostnaq analitika kak faktor wolatil'nosti finansowyh pokazatelej

Rabota sfokusirowana na issledowanii wozdejstwiq sredstw massowoj informacii na finansowyj rynok RF. Cel'ü raboty qwlqetsq opredelenie stepeni i naprawleniq wliqniqtematicheskih nowostnyh potokow na rossijskij fondowyj rynok. V kachestwe instrumenta analiza ispol'zuütsq modificirowannye modeli obobschennoj uslownoj geteroskedastichnosti (GARCH) s dobawleniem wo wspomogatel'nuü regressiü na uslownuü dispersiü peremennyh, otwechaüschih za nowostnuü analitiku. V kachestwe takih peremennyh ispol'zuütsq peremennye, otrazhaüschie kolichestwo nowostej na opredelennuü datu i temu. Dlq obrabotki nowostej ispol'zowalis' metody mashinnogo obucheniq. Byli podtwerzhdeny gipotezy o znachimom wliqnii nowostej na rynok w celom, o sohranenii wliqniq na srok do pqti dnej, a takzhe to, chto nowostnojpotok okazywaet wliqnie na cenu akcii konkretnogo PAO wne zawisimosti ot roda deqtel'nosti ätogo PAO.