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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

von Greg N. Gregoriou und Razvan Pascalau
Softcover - 9781349328949
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Beschreibung

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

Details

Verlag Palgrave Macmillan UK
Ersterscheinung 01. Januar 2011
Maße 22.9 cm x 15.2 cm
Gewicht 326 Gramm
Format Softcover
ISBN-13 9781349328949
Auflage 1st ed. 2011
Seiten 196

Schlagwörter

Business Mathematics, Corporate Finance, Econometrics, Financial Economics, Finanzenwesen und Finanzindustrie, Quantitative Economics, Unternehmensfinanzierung, Wirtschaftsmathematik und -informatik - IT-Management, Wirtschaftstheorie und -philosophie, Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik

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