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Beschreibung
Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.
Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen
Details
| Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
| Ersterscheinung | 07. November 2018 |
| Maße | 21 cm x 14.8 cm |
| Gewicht | 411 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9783658244422 |
| Seiten | 297 |
Schlagwörter
Behavioral Finance, Finanzenwesen und Finanzindustrie, Macroeconomics and Monetary Economics, Makroökonomie, Statistics in Business - Management - Economics - Finance - Insurance, Verhaltensökonomie, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Wirtschaftswissenschaft - Finanzen - Betriebswirtschaft und Management
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