Negociación de la volatilidad en la bolsa rusa

Este libro ofrece un método de negociación de la volatilidad mediante futuros y opciones, basado en la tendencia de la volatilidad a volver a su valor medio. Se mostraron las pautas que son intrínsecas a la volatilidad en todos los mercados en general. Estas propiedades de la volatilidad se probaron a continuación en el mercado de valores ruso. También se explicó la idea de la negociación de la volatilidad. Se mostró cómo componer una cartera que generará beneficios o pérdidas debido a la alta/baja volatilidad del activo subyacente. Se desarrollaron dos estrategias de negociación. En uno de ellos, el operador determinó el nivel de volatilidad esperado y se ciñó a él durante todo el periodo de negociación. En el otro, el operador obtuvo señales sobre la base de cruces de diferentes valores de volatilidad de medias móviles en el tiempo. Este trabajo ha demostrado las posibilidades de beneficio que pueden aprovechar no sólo los inversores institucionales, sino también los privados.