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Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement

Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement

von Sören Jensen
Softcover - 9783844101928
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Beschreibung

Die korrekte Erfassung aller eingegangenen Unternehmensrisiken stellt für das Risikomanagement eines Unternehmens eine große Herausforderung dar. Für Unternehmen der Finanzbranche ist dabei das Marktrisiko von zentraler Bedeutung. Dieses wird durch die Änderung in den Preisen von einzelnen Finanzinstrumenten charakterisiert. Bei mehreren gehaltenen Finanztiteln wird das Risiko des Portfolios bestimmt durch den Risikogehalt der einzelnen Positionen einerseits und die wechselseitige Abhängigkeitsstruktur der Risikopositionen andererseits.

Zur Erfassung des Marktrisikos verschiedener Asset-Klassen und daraus konstruierter Portfolios werden in der vorliegenden Arbeit die charakteristischen univariaten sowie multivariaten Eigenschaften von Renditeverteilungen analysiert und modelliert. Das Ausmaß des Marktrisikos wird schließlich durch die Vorgabe geeigneter Risikomaße evaluiert.

Details

Verlag Josef Eul Verlag GmbH
Ersterscheinung Oktober 2012
Maße 21 cm x 14.8 cm x 1.7 cm
Gewicht 398 Gramm
Format Softcover
ISBN-13 9783844101928
Seiten 272