Monitoring kreditnyh riskow w bankowskom sektore Chehii

Cel'ü ätoj knigi qwlqetsq, prezhde wsego, pokazat', kak sprawlqt'sq s kreditnym riskom i kakie instrumenty ispol'zuet cheshskij bankowskij sektor dlq ego minimizacii (na osnowanii sootwetstwuüschej literatury i sobstwennogo opyta). Vo-wtoryh, cel'ü qwlqetsq wyqsnenie nadezhnoj logisticheskoj modeli, oceniwaüschej weroqtnost' defolta w techenie korotkogo perioda wremeni na osnowe imeüschihsq dannyh (wo wremq äkonomicheskogo krizisa w cheshskoj okruzhaüschej srede). V perwoj chasti knigi q opisywaü razwitie nerabotaüschih kreditow do i wo wremq tekuschego finansowogo krizisa wmeste s rezul'tatami stress-testow CNB. V sleduüschej glawe opisywaetsq kreditnyj risk s akcentom na monitoring kreditow, wklüchaq naibolee chasto ispol'zuemye instrumenty monitoringa. V zaklüchitel'noj chasti my perehodim k naibolee wazhnoj modeli EWM. Strogo konfidencial'nye bankowskie dannye (oborot kreditnogo scheta, kreditnyj dogowor) wmeste s dannymi iz finansowoj otchetnosti i reestra CRU qwlqütsq whodnymi dannymi w Model'. Model' dolzhna rabotat' kak sistema rannego obnaruzheniq preduprezhdaüschih signalow, blagodarq ocenke weroqtnosti defolta (a tochnee klassifikacii kredita na chasy ili esche huzhe) w techenie sleduüschih treh mesqcew.