Model' prognozirowaniq i wyqwleniq finansowoj nestabil'nosti

Prowedenie dannogo issledowaniq obuslowleno uslowiqmi neopredelennosti, harakternymi dlq sowremennoj äkonomicheskoj i finansowoj situacii na razwiwaüschihsq rynkah, w chastnosti, dlq: Argentiny, Brazilii, Chili i Mexiki. Razrabotan operatiwnyj, praktichnyj i funkcional'nyj instrument "rannego preduprezhdeniq" (recessii ili äxpansii), oceniwaüschij weroqtnost' nestabil'nosti i lokal'noj finansowoj uqzwimosti. V nem ispol'zuütsq nelinejnye modeli prognozirowaniq tret'ego pokoleniq s mnozhestwennym rawnowesiem. Strategiq modelirowaniq wklüchaet analiz edinichnogo kornq i kointegraciü klüchewyh makroäkonomicheskih peremennyh, chto pozwolqet powysit' urowen' nadezhnosti wklüchaemyh peremennyh, t.e. wyqwit' te peremennye, kotorye bolee äffektiwny po prichinam prichinno-sledstwennoj swqzi, chem sluchajnye, izbegaq pri ätom wklücheniq tol'ko teh, kotorye imeüt lozhnyj r2. V swoü ochered', ispol'zuütsq modeli diskretnogo wybora probit, logit, dinamicheskie, modeli mnozhestwennogo rawnowesiq. Dannyj text predstawlqet interes dlq teh chitatelej, kotorye interesuütsq ätoj interesnoj i aktual'noj temoj, predstawlqüschej soboj obshirnyj i perspektiwnyj ob#ekt dlq analiza.