Autorenfreundlich Bücher kaufen?!
Beschreibung
Questo lavoro è dedicato alla stima del valore a rischio con il metodo della copula. La prima parte è un'esplorazione della teoria dei valori estremi. Descriviamo la modellazione del rischio e la volatilità degli asset. La seconda parte presenta una versione GJR-GARCH delle copule per l'analisi della dipendenza asimmetrica, che misura complesse relazioni non lineari tra i rendimenti degli indici azionari. Presentiamo un metodo di misurazione VAR basato sulla teoria del valore estremo e sulla teoria delle copule. I risultati mostrano che i metodi basati sulle copule modellano meglio la struttura della dipendenza e forniscono migliori stime del rischio.
Misurazione del rischio di portafoglio durante la crisi finanziaria
Details
| Verlag | Ediciones Nuestro Conocimiento |
| Ersterscheinung | Oktober 2023 |
| Maße | 22 cm x 15 cm x 0.4 cm |
| Gewicht | 96 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9786206529118 |
| Seiten | 52 |
Schlagwörter
Bekannt durch
