Methoden zur Messung der diskriminativen Qualität als Komponente der Validitätsprüfung von Ratingsystemen

Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, FernUniversität Hagen (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Bank- und Finanzwirtschaft), Veranstaltung: Seminar Kreditrisikomanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Seminararbeit befasst sich mit der Ermittlung von Kreditausfallquoten und differenziert zwischen marginaler und kumulativer Ausfallrate. Im weiteren Verlauf wird der Einfluss des Konjunkturzyklus auf das Rating untersucht, wobei das Point-in-Time- und das Through-the-Cycle-Modell beleuchtet werden.

Im Zentrum der Arbeit stehen Methoden der Validitätsprüfung von Ratingssystemen. In diesem Zusammenhang werden das Cumulative Acccuracy Profile (CAP) und die Receiver Operating Characteristics (ROC) als Instrumente der Trennschärfenanalyse behandelt.