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Beschreibung
Este trabalho é dedicado à estimativa do valor em risco utilizando o método da cópula. A primeira parte é uma exploração da teoria dos valores extremos. Descrevemos a modelização do risco e a volatilidade dos activos. A segunda parte apresenta uma versão GJR-GARCH das cópulas para analisar a dependência assimétrica, que mede as relações não lineares complexas entre os retornos dos índices de acções. Apresentamos um método de medição VAR baseado na teoria dos valores extremos e na teoria das cópulas. Os resultados obtidos mostram que os métodos baseados em cópulas são melhores na modelação da estrutura de dependência e dão melhores estimativas de risco.
Medição do risco de carteira durante a crise financeira
Details
| Verlag | Edições Nosso Conhecimento |
| Ersterscheinung | Oktober 2023 |
| Maße | 22 cm x 15 cm x 0.4 cm |
| Gewicht | 96 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9786206529187 |
| Seiten | 52 |
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