Les marchés de capitaux africains dans la diversification de l'investissement mondial

Ce livre aborde les questions de diversification dans un contexte international. En outre, ce livre aborde des sujets tels que les approches In-sample et Out-Of-Sample pour analyser les données ; les modèles d'optimisation pour composer les portefeuilles efficaces en utilisant des modèles classiques et modernes comme la variance moyenne (MV), l'écart absolu moyen (MAD), la semi-variance (SV), le Michaud de rééchantillonnage (RM) et la simulation historique filtrée (FHS) ; et apporte le code Matlab pour chaque modèle d'optimisation qui peut être utilisé dans la recherche future. D'autre part, ce livre peut aider les investisseurs qui cherchent à maximiser le rendement et à minimiser le risque de leurs portefeuilles en utilisant les marchés émergents africains.