Le chaînon manquant entre l'analyse technique et l'analyse quantitative : Étude de cas sur les ETF

Êtes-vous intéressé par les marchés financiers ? Êtes-vous intéressé par l'analyse quantitative comme outil de trading pour trouver les meilleures opportunités sur le marché ? Si oui, ce livre est fait pour vous. L'extrapolation de la valeur sur le marché financier peut sembler complexe en raison de son imprévisibilité. Toutefois, avec une connaissance de base des mathématiques, des statistiques et de l'analyse des données, vous serez en mesure d'analyser et de surpasser le marché grâce à des stratégies simples et éprouvées qui maximisent les rendements et minimisent les pertes. Le projet fera la lumière sur le test du caractère aléatoire des prix quotidiens des ETF d'actions mondiales couvrant environ deux décennies, de début 2000 à 2018. L'objectif principal du document est d'identifier tout d'abord les séries temporelles de "marche non aléatoire" en effectuant des tests statistiques bien connus pour la racine unitaire, à savoir les tests ADF (Augmented Dickey-Fuller), PP (Phillips-Perron), KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin), et pour le ratio de variance, le test VR de Lo et MacKinlay ; puis, de mettre en ¿uvre des stratégies de trading basées sur le comportement, le retour à la moyenne ou le momentum, des séries temporelles "non aléatoires" sélectionnées et d'évaluer leurs performances.