Kreditnyj risk w STP

Vazhnost' kreditow dlq finansirowaniq kompanij i semej, nesomnenno, qwlqetsq wazhnym rychagom razwitiq äkonomiki w takih razwiwaüschihsq stranah, kak San-Tome i Prinsipi. Otsüda wytekaet wazhnost' izucheniq dannoj temy i ponimaniq swqzannyh s nej riskow, a takzhe faktorow, kotorye ih opredelqüt (Bonfim, 2006; Das & Gosh, 2007; Morais, 2013). Bazel'skij komitet po bankowskomu nadzoru predprinql mery po predotwrascheniü buduschih finansowyh krizisow, prinqw mery, naprawlennye na obespechenie bol'shej prochnosti mezhdunarodnoj finansowoj sistemy. Odnim iz sledstwij ätih mer stala neobhodimost' sozdaniq wnutrennih mehanizmow monitoringa kreditnyh riskow. Imenno w ätih ramkah byla razrabotana metodologiq analiza kreditnogo riska, naprawlennaq na ponimanie faktorow, wliqüschih na urowen' defolta domohozqjstw. Jeta metodologiq osnowana na modeli kreditnogo skoringa (Gestel & Baesens, 2009; Júlio, 2013) - äkonometricheskoj modeli, ispol'zuüschej metod logisticheskoj regressii s uchetom dihotomii issleduemoj zawisimoj peremennoj - defolta po kreditu. Jeta model' byla primenena k baze dannyh odnogo iz finansowyh uchrezhdenij San-Tome.