Koäfficient reakcii: inwestor protiw negatiwnogo scenariq

Dannaq kniga poswqschena poisku wyqwleniq suschestwowaniq anomal'nyh kolebanij w cene akcij predpriqtij, obwinqemyh w prichastnosti k buhgalterskomu moshennichestwu ili imeüschih normal'nye pokazateli zadolzhennosti i finansowogo leweridzha. V hode analiza byli ispol'zowany konceptual'nye osnowy issledowaniq sobytij, predlozhennye Campbel, Lo i Mackinlay (1997), a takzhe Predlozheniq I i II Modil'qni i Millera (1963), w kotoryh byli rasschitany srednee, minimal'noe, maximal'noe i standartnoe otklonenie, swqzannye s ispol'zowaniem metoda mnozhestwennoj linejnoj regressii o wariacii akcij sredi sub#ektow rynka kapitala, zaregistrirowannyh na BM&FBOVESPA. Takim obrazom, mozhno bylo opredelit' dispersiü, razlichnoe kolichestwo i swqz' moshennichestwa, stepeni zadolzhennosti i stepeni finansowogo rychaga s kolebaniqmi cen na akcii.