Autorenfreundlich Bücher kaufen?!
Beschreibung
Dannaq rabota poswqschena ocenke stoimosti pod riskom s ispol'zowaniem metoda kopuly. Perwaq chast' raboty poswqschena izucheniü teorii äxtremal'nyh znachenij. My opisywaem modelirowanie riska i wolatil'nosti aktiwow. Vo wtoroj chasti predstawlena wersiq kopul GJR-GARCH dlq analiza asimmetrichnoj zawisimosti, kotoraq izmerqet slozhnye nelinejnye zawisimosti mezhdu dohodnostqmi fondowyh indexow. My predstawlqem metod izmereniq VAR, osnowannyj na teorii äxtremal'nyh znachenij i teorii kopul. Rezul'taty pokazywaüt, chto metody, osnowannye na kopulah, luchshe modeliruüt strukturu zawisimosti i daüt luchshie ocenki riska.
Ocenka portfel'nogo riska w uslowiqh finansowogo krizisa
Details
| Verlag | Sciencia Scripts |
| Ersterscheinung | Oktober 2023 |
| Maße | 22 cm x 15 cm x 0.4 cm |
| Gewicht | 96 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9786206529194 |
| Seiten | 52 |
Schlagwörter
Bekannt durch
