Ispol'zowanie kointegracii dlq hedzhirowaniq

Kniga poswqschena razrabotke metodow hedzhirowaniq finansowyh obqzatel'stw s ispol'zowaniem kointegracii. Daötsq obzor sootwetstwuüschego äkonometricheskogo instrumentariq, a takzhe sowremennyh metodow hedzhirowaniq. Analiziruütsq raboty, poswqschönnye izucheniü prakticheskih wozmozhnostej hedzhirowaniq na osnowe kointeriacii. Predlagaetsq metod powysheniq äffektiwnosti hedzhirowaniq na osnowe kointeriacii zaschöt ispol'zowaniq neskol'kih kointegracionnyh sootnoshenij odnowremenno. Pri ätom, itogowaq linejnaq kombinaciq kointegracionnyh sootnoshenij, ispol'zuemaq pri hedzhirowanii, qwlqetsq resheniem postawlennoj optimizacionnoj zadachi. Issleduetsq wopros o primenimosti razrabotannogo metoda na real'nyh dannyh po walütnomu rynku Forex dlq razlichnyh walüt i razlichnogo chisla ispol'zuemyh kointegracionnyh sootnoshenij. Otdel'noe wnimanie udelqetsq woprosu o tom, po kakim dannym (tikowym, cenam zakrytiq) sleduet oceniwat' kointegracionnye sootnosheniq. Dlq takih ocenok predlagaetsq ispol'zowat' razbienie torgowogo wremeni na "bystrye" i "medlennye" (s tochki zreniq skorosti izmeneniq walütnyh kursow) periody.