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Beschreibung
A volatilidade dos preços de títulos negociados nos principais mercados de ações tem sido atribuída a inúmeras variáveis. Esta obra demonstra que é possível prever os preços da ações, utilizando-se das teorias tradicionais de finanças puras, desde que ocorra a correta especificação dos modelos econométricos. Neste sentido, cointegração e polinômio temporal de Chebyshev são capazes de explicar o preço agregado das ações do mercado norte-americano a partir dos dados agregados de dividendos.
Cointegração e Chebyshev explicando o Preço da Ação
Details
| Verlag | Novas Edições Acadêmicas |
| Ersterscheinung | 29. Juli 2014 |
| Maße | 22 cm x 15 cm x 1 cm |
| Gewicht | 250 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9783639686951 |
| Seiten | 156 |
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