Fil'traciq i prognozirowanie stohasticheskih processow

Struktura sbornika predstawlqet soboj logicheski posledowatel'noe izlozhenie problematiki sowremennyh zadach teorii fil'tracii i prognozirowaniq na fone, w obschem sluchae, nestacionarnyh shumowyh stohasticheskih processow. Zatronuty odni iz naibolee interesnyh aspektow ätih zadach ¿ nelinejnaq fil'traciq i interwal'noe prognozirowanie, pri opisanii shumowyh processow stohasticheskimi differencial'nymi urawneniqmi. Na osnowe informacionnogo kolichestwa Fishera, wwoditsq ponqtie «informacionnoj prognoziruemosti» stohasticheskogo processa, pozwolqüschee rassmatriwat' izmenenie kolichestwa informacii o processe i ego parametrow wo wremeni. Rqd primerow priwedennyh w sbornike opiraetsq na material poslednej stat'i sbornika, w kotoroj rassmatriwaetsq uniwersal'noe obobschennoe raspredelenie sechk, poluchennoe i issledowannoe awtorom w serii bolee rannih publikacij.