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Beschreibung
El propósito de este trabajo es brindar una herramienta para una mejor gestión de riesgos y una adecuada regulación. Luego de la estimación y simulación de la estructura temporal de tasas de interés se realiza el cálculo del value at risk y del expected shortfall sobre los resultados de una cartera. Una aplicación de las distribuciones de probabilidades alfäestables ha permitido representar el comportamiento típicamente asimétrico, leptocúrtico y con colas pesadas de los rendimientos financieros y la ocurrencia de escenarios extremos.
Tasas de Interés
Details
| Verlag | Editorial Académica Española |
| Ersterscheinung | 09. März 2018 |
| Maße | 22 cm x 15 cm x 0.4 cm |
| Gewicht | 102 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9786202103701 |
| Seiten | 56 |
Schlagwörter
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