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Beschreibung
O principal objetivo do livro foi aplicar o método multiescala para estimar a volatilidade realizada em alta frequência na presença de microsestruturas e comparar com a metodologia usual para este tipo de abordagem. Após a revisão bibliográfica, realizou-se a aplicação do estimador proposto para as quatro ações mais líquidas da Bovespa no momento da coleta dos dados. Os resultados foram comparados com o método mais praticado na literatura. Por fim, foi realizado um exercício utilizando a metodologia para a estimação do parâmetro de um modelo de fator para hedging, em que a volatilidade implícita impacta o delta hedging de uma opção, verificando empiricamente um leverage effect.
Uma abordagem multiescala
Details
| Verlag | Novas Edições Acadêmicas |
| Ersterscheinung | 22. Juni 2015 |
| Maße | 22 cm x 15 cm x 1 cm |
| Gewicht | 233 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9783639845662 |
| Seiten | 144 |
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