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Ermittlung von Risikobeiträgen in Kreditportfolios mit dem erweiterten Vasicek-Modell

Ermittlung von Risikobeiträgen in Kreditportfolios mit dem erweiterten Vasicek-Modell

von Franco Monaco
Softcover - 9783656331520
42,95 €
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Beschreibung

Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Controlling, Universität Siegen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit führt zunächst umfassend in das Kreditrisiko und den Value at Risk als Risikomaß ein, ehe im Anschluss das Kreditportfoliomodell von Vasicek in einer erweiterten Variante an einem Beispiel zum Einsatz kommt. Zum Ende wird der in dieser Masterarbeit untersuchte Ansatz zur Modellierung von Kreditausfällen mit dem Ansatz normalverteilter Kreditausfälle verglichen.

Details

Verlag GRIN Verlag
Ersterscheinung 13. Dezember 2012
Maße 21 cm x 14.8 cm x 0.6 cm
Gewicht 112 Gramm
Format Softcover
ISBN-13 9783656331520
Auflage 2. Auflage
Seiten 68

Schlagwörter