Determinantes da propagação da taxa de juro na Gâmbia

Este documento contribui para a literatura sobre os determinantes dos spreads das taxas de juro, utilizando dados reais das taxas de juro de empréstimos e depósitos para escrutinar os determinantes bancários específicos, específicos do mercado, e macroeconómicos dos spreads das taxas de juro do sector bancário na Gâmbia. Este documento examina os factores macroeconómicos que influenciam os spreads das taxas de juro (IRS) nos bancos comerciais da Gâmbia, utilizando séries cronológicas de dados que cobrem um período de 22 anos, de 1991 a 2012. O estudo utilizou dados de séries cronológicas trimestrais de 1991 a 2012. Os resultados da regressão indicam que os spreads das taxas de juro na Gâmbia são significativamente influenciados pela Inflação (INF), Bilhetes do Tesouro (T-bill), e Volatilidade da Taxa de Câmbio (EXV), enquanto que o Produto Interno Bruto Per Capita (GDPpc) e a Reserva Necessária (RR), por outro lado, são estatisticamente insignificantes.