De analyse en het testen van zwakke vormefficiëntie

De marktefficiëntie is een van de centrale modellen die worden gebruikt om de mogelijkheid te bepalen om een bovengemiddeld rendement (abnormaal / overmatig rendement) te behalen. Om de efficiëntie van de Servische markt betrouwbaarder te testen en te vergelijken met andere markten, werden de volgende financiële markten geanalyseerd en getest in het onderwerp Monografie: Servië, Kroatië, Hongarije, Polen en de Verenigde Staten via hun belangrijkste beursindexen BELEX15, CROBEX, BUX, WIG20 en DJIA. Om de aanwezigheid van een zwakke vorm van marktefficiëntie te bepalen, werden de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse gegevens van de index op de bovengenoemde financiële markten gebruikt in de periode van 4 oktober 2005 tot 30 september 2015. Om de zwakke vorm van marktefficiëntie voor de respectieve markten te testen, werden in deze studie ook vier statistische segmenten/testen met Normaliteitstests, Runs-testen, Unit root-testen en Autocorrelatietest via het correlogram gebruikt.