Construcción de Procesos Markovianos de Salto

El estudio de lo Procesos Markovianos de Salto ocupa un lugar relevante en la teoría de los Procesos Estocásticos, y donde el estudio de la existencia de tales procesos se hace a través de una óptica constructivista en la que la literatura hace escasa referencia. El objeto de este trabajo es el de presentar un estudio minucioso de la construcción que hacen algunos autotes como Gikhman, Ethier-Kurtz, Stoock y otros, principalmente en que el proceso construido sea en efecto, de Markov. El aporte de este trabajo es el de presentar una prueba completa y a detalle de tal propiedad sin suponer la existencia de una Cadena de Markov con una cierta distribución, sino que la construimos siguiendo algunas ideas bastante sencillas, lo que por otra parte nos permite tratar con algunos enfoques en el estudio de la recurrencia y trnsitoriedad de una Cadena de Markov, como la relación que guardan estas con la la teoría de funciones armónicas.