Chislennoe integrirowanie stohasticheskih differencial'nyh urawnenij Ito

Monografiya posvyashhena chislennomu integrirovaniju stohasticheskih differencial'nyh uravnenij (SDU) Ito. V knige, kak nigde polno i gluboko, osveshhena problema approximacii povtornyh stohasticheskih integralov Ito i Stratonovicha, primenitel'no k chislennomu integrirovaniju SDU Ito. Monografiya soderzhit bol'shoj material po yavnym i neyavnym, odnoshagovym, dvuhshagovym i trehshagovym, v tom chisle konechno-raznostnym (tipa Runge-Kutta), chislennym shemam vysokih poryadkov tochnosti dlya SDU Ito, osnovannym na stohasticheskih analogah formuly Tejlora (razlozheniya Tejlora-Ito i Tejlora-Stratonovicha). Chislennye metody, privedennye v knige, primeneny k chislennomu resheniju raznoobraznyh matematicheskih zadach, svyazannyh s SDU Ito (fil'traciya, stohasticheskoe optimal'noe upravlenie, ocenivanie parametrov, stohasticheskaya ustojchivost'). Privedeny polnye texty komp'juternyh programm v srede MATLAB. Kniga okazhetsya interesnoj specialistam po teorii sluchajnyh processov, prikladnoj i vychislitel'noj matematike, studentam starshih kursov i aspirantam tehnicheskih vuzov i universitetov, programmistam.