Bear Stearns: Posledstwiq krupnogo kraha w Velikobritanii

Cel'ü dannogo issledowaniq qwlqetsq analiz äffekta zarazheniq, kotoryj krah banka Bear Stearns mog okazat' na dwe gruppy bankow na rynke Velikobritanii. Osnownaq gruppa sostoit iz desqti bankow, a kontrol'naq - iz pqti. Gruppy bankow byli wybrany na osnowe razmera ih aktiwow. My ispol'zowali issledowanie sobytij i proanalizirowali anomal'nuü dohodnost' i kumulqtiwnuü anomal'nuü dohodnost' w razlichnyh oknah sobytij, chtoby izuchit' wliqnie ätogo ob#qwleniq na dwe wyborki. Prowedq issledowanie sobytij i wypolniw prostuü i mnozhestwennuü regressii, my obnaruzhili nebol'shoj äffekt zarazheniq w wide otricatel'noj anomal'noj dohodnosti dlq treh bankow posle kraha Bear Stearns.